簡單說來，股指期貨期限套利的流程大致可以分為以下幾步;
第一、應該先來確定期貨的定價模式，投資者根據自身的資金量、成本來確定套利的上下邊界。
第二、要根據指數的歷史走勢以及自身可能承擔風險的能力來對業(yè)務的最大倉位進行確定。
第三、進行確定現貨部分所具有的構造方法以及應該采用的交易模式。
第四、進行確定期指套利期間的止損以及止盈的條件都是什么。
第五、應該隨時關注期貨組合可能出現的風險敞口，能夠對現貨出現的異常情況進行及時有效的調整。
在面對不同保證金比率、開倉時基率差和不同指數上漲輿情的情況時，要給不同倉位控制敏感分析。開倉時值越高的話，說明股指期貨相對于現貨溢價越大，日后出現上漲的可能性就會降低。
一般來說，期限套利的倉位要控制在70%以內，也就是說在開倉出現偏離正負10%正常范圍內的情況后，期指組合可以應對正向的套利期間的股指期貨合約可能上漲大概40% 的情況。
期現套利往往要求現貨與期貨頭寸同時進行建倉，但進行實際操作往往存在很多問題。對于瞬間開倉可能面臨的問題，我們可以采取兩種延時性的交易變形，分別是事實程序化股指期貨掛單，現貨只在期貨成交后買入的守株待兔的方法;先行購入現貨組合，推高指數后賣空期指的降低成本的交易方法。
上見面文章就寫完了，希望對于投資者可以提供一定的幫助作用，也希望投資者進行期指套利交易時能夠多多注意，不要出現錯誤的判斷以及操作，在期指套利交易中多獲得利潤。
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