1.股指期貨初期套利
在推出之初,由于市場效率比較低,很容易偏離現(xiàn)貨情況。經(jīng)過一定時間的運作,期指套利策略對投資者來說會更加成熟,此時套利機會會急劇下降。同時也要看到,在股指期貨剛剛推出的時候,套利收益會更大,空間非常大,可以說是暴利。但是隨著這個市場的不斷成熟和期指套利策略的不斷完善,盈利空間將會降低。
2.特殊事件的套利
如果指數(shù)中某個大的市值權(quán)重股發(fā)生了一些大的事件,而這個事件一般是負面的,從而導致停牌期,此時投資者可以利用賣空期貨,同時買入這個大的市值權(quán)重股期貨之外股指期貨,從而獲得巨大的收益。期貨股指套利策略中另一個很重要的事情是,在股價大幅下跌后,股指期貨的價格也下跌了,此時可以平倉,從而完成股票的套利。
如果指數(shù)成份股出現(xiàn)因利好事件而停牌的情況,往往無法買入該類股票,但不代表沒有出路。也可以看看我們是否可以使用指數(shù)期貨和股票現(xiàn)貨的組合來購買。
當然,使用這種股指期貨套利策略是有一定條件的,即市場上存在現(xiàn)貨賣空機制。這時候可以買入期貨,賣出有指數(shù)成分股的現(xiàn)貨,這樣在股價上漲帶動股指期貨上漲的時候就可以獲利。
在股指期貨市場上,套利主要有三種形式:跨期套利、跨市場套利和跨品種套利??缙谔桌峭顿Y者對不同交割月份商品價格變化關系的預測和買賣;跨市場套利是對同一種商品在不同交易所的價格變化的預測和買賣。跨品種套利是投資者對同一個交割月內(nèi)不同但相關的商品價格之間變化關系的預測和買賣。
此外外匯市場分為抵補套利和非抵補套利。非抵補套利是指套利者只利用兩種不同貨幣之間不同利率的差異,將利率較低的貨幣轉(zhuǎn)換成利率較高的貨幣來賺取利潤。在買入或賣出一種即期貨幣時,他們不會同時賣出或買入遠期貨幣,并承擔匯率變動的風險。
匯率變化也會給套利者帶來風險。為了規(guī)避這種風險,套利者以即期匯率將利率較低的貨幣兌換成利率較高的貨幣。當在銀行這個利率較高的國家購買債券時,也以遠期匯率將利率較高的貨幣兌換成利率較低的貨幣。這是抵補套利。
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