期指套利操作中的模擬誤差是怎么產(chǎn)生的

　　想要進(jìn)行在期指交易中獲得利潤，那么只有將合約的理論價格定的合理，你才能獲得盈利。期指套利操作中有模擬誤差，那么期指套利操作中的模擬誤差是怎么產(chǎn)生的?今天就跟隨小編來詳細(xì)的了解下吧!

　　模擬誤差是什么?有一種準(zhǔn)確的套利交易，這種交易就是買進(jìn)或者賣出的股指期貨合約的同時，一定要賣出或買進(jìn)其對應(yīng)的股票組合。當(dāng)然如果在實際交易中，并沒有出現(xiàn)這種準(zhǔn)確的套利，而是實際交易的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，而導(dǎo)致的二者未來的走勢或回報不一致，就會導(dǎo)致期間一定存在誤差，這就是“模擬誤差”。

　　期指套利操作中的模擬誤差是怎么產(chǎn)生的?它所產(chǎn)生的原因就是：組成指數(shù)的成份股太多，所以想要在較短的時期內(nèi)，邊買進(jìn)或賣出這么多的股票那么難度系數(shù)是非常大的，這里還要說一點準(zhǔn)確的牟尼會大大增加交易的成本。如果是組成指數(shù)的成分股不多，但是由于指數(shù)大多是以市值為比例構(gòu)造(本文由贏家江恩財富網(wǎng)metacaptainamerica.com提供)，嚴(yán)格按比例復(fù)制很可能會產(chǎn)生零碎股，這也會產(chǎn)生模擬誤差。

　　對于模擬誤差的產(chǎn)生，相信大家已經(jīng)了解了，那么模擬誤差會給套利交易者原先的利潤預(yù)期帶來的一定的影響。那么，它會有什么樣的影響呢?例如，在期價高出無套利區(qū)間上界5個指數(shù)點，交易者進(jìn)行正向套利，在理論上是到交割期間可以穩(wěn)定賺5個點，但是如果買進(jìn)的股票組合道交割期落后與指數(shù)5個點，那么套利者的而利潤將為零。

　　股票持有的成本組成就是有資金占用成本與持有期內(nèi)可能得到的股票分紅紅利。如果資金占用的陳本大于持有期內(nèi)可能得到的股票分紅紅利時，凈持有成本大于零，反之則是小于零，所以股市期貨的理論價格的制定，一定要合理，只有這樣，才能通過套利交易獲利潤!

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