商品期貨如何套利 商品期貨套利案例分析

　　在期貨市場中，有很多的人在做套利交易的時候也是虧損的。當(dāng)然也有做期指套利而獲利的朋友。在期貨市場中，商品期貨如何套利？商品期貨套利如何才能夠做好呢?這是一些投資者所思考的問題。今天筆者就結(jié)合一些套利案例來為大家進(jìn)行介紹。

　　案例一：A1301-A1305

　　其實大豆近遠(yuǎn)月合約的價差跟豆粕都是一個道理，2015年度全球大豆預(yù)期大幅減產(chǎn)，美豆現(xiàn)在又在炒作干旱減產(chǎn)的節(jié)骨眼上;CBOT近月大豆期價在1700美分/蒲式耳以上，預(yù)期下一年度南美洲大豆種植面積和產(chǎn)量都將大幅增長等等。一減一增，兩個極端，必將造就新舊作物合約之間出現(xiàn)較大的價差。

　　這個最基本的常識很多人還是不了解……幾天的時間，由A1301-1305價差為-100左右變?yōu)?180，套利做反了虧錢比做錯單邊更快!

　　案例二：買棕櫚油拋豆油套利

　　今年很多投資者在2000元的價差開始做“買棕櫚油拋菜籽油1209套利”，只是簡單根據(jù)歷史價差來看2000的價差屬于相對高位區(qū)判斷的，到目前為止，二者價差在3300元以上，如果中間被套一段時間，就是好幾百點(diǎn)，那是相當(dāng)悲劇的。

　　這樣做，很明顯是對行業(yè)最基本的東西沒有了解。因為今年油菜籽是大幅減產(chǎn)的、棕櫚油是相對增產(chǎn)的。當(dāng)然，還有更多的其他因素在影響（本文由贏家財富網(wǎng)www.metacaptainamerica.com提供），就不一一列舉了。如果對最基本的供需面都沒有去了解，就簡單根據(jù)歷史規(guī)律去做，往往結(jié)局都不好。

　　案例三：買豆粕1305拋1301套利

　　7月初豆粕1301和1305合約價差在150-200元左右的時候，我也看到很多的所謂的期貨行業(yè)著名專家或分析師在公開媒體推薦投資者去做“買豆粕1305拋1301套利”，甚至將二者價差目標(biāo)位看到0，認(rèn)為近月合約向遠(yuǎn)月合約移倉的過程中，遠(yuǎn)月豆粕價格會補(bǔ)漲。

　　技術(shù)分析可靠嗎?有人覺得可靠，也有人覺得不可靠。我覺得需要去辯證分析、綜合考慮。有時候有用、有時候是沒用的。如果一個東西人人都會、人人都在用，那這個東西就沒有太多價值了。

　　以上就是商品期貨套利案例的相關(guān)介紹，相信大家對此都有所了解了，如果您想要學(xué)習(xí)更多知識，點(diǎn)擊進(jìn)入財務(wù)分析欄目!最后祝愿大家投資順利!

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