量化交易的黑箱形成過程解析

　　很多的投資者認為量化交易是一個不錯的交易模式。在前面的文章中我們講過量化套利，今天我們再來看量化交易黑箱的相關(guān)知識。那量化交易的黑箱是如何形成的?具體的相關(guān)形成過程將在下面的內(nèi)容中為大家呈現(xiàn)。

　　一般來說量化交易的黑箱形成的過程是大致相同的，但是很少有向外功蓋的，本文所講的量化交易的黑星形成過程，是本文進行揣摩的，在此總結(jié)希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?，具體的內(nèi)容如下。

　　第一：提出一個交易思路

　　無論你的想法是“市值超過10億就剔除”的小市值輪動、或者是“只選擇分紅最多最勤”的紅利企業(yè)思路，或者是多因子，或者是什么“只炒次新”等等，總之投資的想法是非常關(guān)鍵的，至于首先形成自己的交易思路，你才能做下面的動作。

　　第二：變成一個策略

　　有想法比沒有想法要好，但是如果是想當然的想法那就不好了。如果當你通過一些開放、易得的數(shù)據(jù)對你的想法進行驗證時，發(fā)現(xiàn)3年翻倍。

　　在量化領域，一個成功的選股策略稱為“因子”，而要實現(xiàn)穩(wěn)定的盈利，你需要有較大的、高質(zhì)量的“因子庫”來支持。

　　第三：搭建一個量化模型

　　想法變成了策略之后我們就需要搭建量化模型了。其實這才是量化交易中最為核心的部分。當然這一步分的內(nèi)容有很多，這里就不再做過多的介紹，想要了解的朋友，可以私下進行資料的查找。我們就從名稱上來理解，那就是你既要追求高利潤、還要限制風險，還要降低交易成本。

　　第四：讓機器跑起來的同時還要盯著模型

　　當量化模型搭建好之后，你就獲得了一個最優(yōu)目標組合，然后就應該讓機器去進行交易。當然并不是說交給機器就完事了，此時的你依然是需要時刻盯著模型的，因為機器的理解能力依然無法達到人腦的程度。

　　比如，你的策略里有一個限定條件，當某只股票當日漲停后賣出獲利。但是，如果這個股票是因為重組停牌，是有可能連續(xù)漲停的，這個時候就需要人為干預，通過修正參數(shù)和調(diào)整策略來讓模型更好的獲利，而不是在第一個漲停板就跑掉。

　　以上就是量化交易的黑箱形成過程的講解，相信大家已經(jīng)了解了，只有不斷的學習你才能不斷的提升，最后希望大家在今天的交易中能夠有更多的收獲。